Блог
Главная | Уголовный юрист | Статистические методы оценки риска на предприятии

15.2. Статистические методы оценки финансовых, страховых и коммерческих рисков


Методы оценки и анализа финансовых рисков Добавлено: В современной экономической и учебной литературе наблюдается множественность подходов к определению понятия анализ риска, однако, в наиболее общем виде под данным бизнес-процессом следует понимать систему по выявлению видов риска и факторов их формирующих, оценка их количественного уровня.

Статистические методы оценки риска на предприятии можем покинуть

Следовательно, методология анализа и оценки рисков включает в себя как качественный, так и количественный подход. Совокупность источников информации, которые выступают базой для оценки и анализа риска иллюстрируется рис.

Удивительно, но факт! Если стоимость активов превышает стоимость обязательств, можно осуществить хеджирование с нулевой стоимостью стоимостью, сделав заем в банке.

Задача этапа качественного анализа — это выявление причин и источников рисков, работ и операций, которые подвержены риску, что можно представить в следующем виде: Важность реализации данного этапа заключается в том, что уже на начальном этапе менеджмент компании может дать предварительную оценку степени рискованности по количеству и составу рисков и принять определенные управленческие решение, в том числе и в части осуществления определенных видов деятельности или отказа от них.

Именно результаты данного этапа дают возможность руководству компании приступить к количественной оценке и анализу рисков. Таким образом, оценке подвергаются только те риски, которые были выявлены в ходе качественной оценке. На следующем этапе анализа, который представляет собой количественную оценку риска, вычисляются возможные числовые значения риска предприятия в целом и отдельных его бизнес-процессов. Данный этап также предполагает вычисление величины ущерба, именно данный этап служит основой для разработки совокупности антирисковых и антикризисных мероприятий и оценку их экономической эффективности.

Статистические методы оценки риска на предприятии метод

Формальный подход к организации данного этапа предполагает использование инструментов теории вероятности, теорий исследования операций, а также инструментария математической статистики. Самыми популярными методами количественной оценки наступления рискового события принято считать аналитически и статистические метод, метод аналогов и метод экспертных оценок3.

Статистические методы количественного анализа риска основываются на статических данных прошлых периодов, на основании которых устанавливаются зоны и области риска и определяются вероятности реализации ситуации денежных потерь. Основное достоинство данных методов — это наличие возможности оценивать и анализировать самые различные варианты наступления событий с учетом совокупность факторов риска в пределах одного подхода.

В тоже время данным методом присущ и недостаток — основной их использования выступают вероятностные характеристики. В практике финансового менеджмента применение находят следующие статистические методы: Следующий метод — оценка вероятностных распределения денежного потоков — направлен на выявление возможных отклонений фактических потоков от плановых ожидаемых. Менее рисковым признается поток с наименьшей вариацией.

Разделяй и оценивай

В том случае если риски наступления того или иного события имеют некое разумное и обозримое чисто вариантов, применение находит метод дерева решений. Данная методика полезна в той ситуации, когда решения, принимаемые в каждый момент времени очень зависят от ранее принятых решений, что в свою очередь является определяющим для сценария дальнейшего развития. Одним из мощных методов анализа в практике менеджмента признается имитационное моделирование, в упрощенном варианте реализация данного метода заключается в проведении экспериментов с использованием средств вычислительной техники над сложными математическими моделями реального мира.

В процессе использовании методики, путем вычисления меры риска, определяется степень влияния на определенное событие.

3.2.2. Методы анализа рисков

То есть вычисляется максимально возможное отклонение цены портфеля финансовых инструментов, при этом задаются промежуток времени и вероятность возникновения того или иного события. Следующая группа методов — это аналитические методы. Основой их реализации являются математические модели. Достаточно часто данная группа методов используется для оценки рисков инвестиционного проекта. Перечень данной группы методов выглядит следующим образом: Анализ чувствительности заключается в исследовании зависимости результативного показателя от степени вариаций значений, которые участвуют в его определении.

По-другому, этот метод дает ответы на вопросы типа: Самым простым и наиболее часто применяемым в практической деятельности, выступает метод корректировки нормы дисконта с учетом фактора риска. Суть использования данного метода состоит в некоторой корректировки базовой нормы дисконта, которую принимают за безрисковую или минимально приемлемой. Метод достоверных эквивалентов позволяет осуществлять корректировку ожидаемых прогнозируемых значений денежных потоков, за счет введения специально разработанных понижающих коэффициентов.

Цель данных манипуляций - приведение прогнозируемых поступлений к неким величинам платежей, значения которых могут быть определены с высокой вероятности и их поступление не вызывает сомнений. Метод сценариев позволяет получить наглядную картину развития различных вариантов событий, за счет совместной оценки чувствительности результативного показателя и оценки вероятности его отклонения5. Метод экспертных оценок — можно представить, как комплекс процедур и математико-статистических методов обработки результатов проведения опроса группы экспертов.

Причем данный опрос выступает единственным источником информации. В том случае, когда ситуация не позволяет применить ни один из ранее рассмотренных методов, применяют метод аналогов. При использовании данного метода основой выступает база анализа аналогичных объектов, чья оценка была произведена ранее. Таким образом, на исследуемый объект переносятся ранее выявленные общие зависимости6. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: Любая предпринимательская деятельность, в том числе и банковская, связана с риском.

В науке управления риск рассматривается как его составная часть, имеющая самостоятельное теоретическое и прикладное значение. Принятие рисков — основа банковского дела. Для того чтобы покрыть расходы и убытки и обеспечить приемлемый размер прибыли, необходимо, чтобы активы банка были высоколиквидными. Для достижения этих целей в банке существует политика по принятию рисков и управлению ими.

Заказать диплом

Оценка риска — это одним из важных и центральных этапов риск-менеджмента, без оценки риска и его анализа невозможно организовать эффективное управление его уровнем. Под оценкой и анализом риска следует понимать систему по выявлению видов риска и факторов их формирующих, оценка их количественного уровня. Цель качественного анализа и оценки рисков — выявление совокупности основных видов рисков, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

Читайте также

  • Выполнение государственных обязанностей основание для оплаты зарплаты
  • Отмен заочного решения неустойка алиментов образец
  • Пристав волжского района саратов
  • Продажа недвижимости в псковской области
  • Как начислить фсс
  • В течении какого времени оплачивают декретный отпуск